Precalentar el horno a 210 grados.
Colocar en una fuente de horno la calabaza cortada al medio en forma horizontal y sin semillas, la zanahoria pelada y cortada a lo largo, y el morrón sin semillas. Agregar por encima aceite de oliva, sal y pimienta. Cocinar por 40-50 min. o hasta que el tenedor entre con facilidad en la calabaza.
Fuera del horno, con una cuchara, sacar la pulpa de la calabaza y descartar la cáscara. Colocar todos los vegetales en un mixer, luego agregar la leche y seguido el caldo, de a poco, hasta lograr la consistencia deseada. Colocar la preparación en una olla y agregar sal y pimienta de ser necesario.